На главную
Обучение
Учебник Forex
Механические торговые системы
Торговые роботы
Аналитика/Прогнозы
О нас
Партнёрство

ПАРТНЕРЫ





Курсы "Трейдер валютного и российского фондового рынка"

Обучение торговле на фондовом рынке и рынке форекс (Forex) в центре Москвы.
Программа обучения и форма записи на обучение. Записаться можно по тел.8 (985) 923 47 54

Ближайшая группа  с 03 июля по 20 июля 2017 г. Обучение в течение трёх недель  с 18ч30м. до 21ч. с понедельника по четверг.

Бесплатный семинар "Инвестирование на финансовых рынках " каждый четверг в 16ч30.

главная / Механические торговые системы

Механические торговые системы

Forex - это не просто, а непросто

  У любого начинающего потенциально-успешного трейдера, как у былинного богатыря, три дороги:
- попытаться жить чужим умом
- купить механическую торговую систему или"черный ящик"
- разработать свою механическую торговую систему
Что ждет нас на каждом из этих путей?

  Снимаем лапшу с ушей.
(наше обучение)

  Жить чужим умом. Эта путь-дорога кажется самой легкой. Ну что может быть проще, а главное дешевле. Выбираешь пару-тройку новостных сайтов, внимательно читаешь о чем пишет ведущий аналитик компании Pupkin & Sons Securities и открываешься туда, куда он показывает пальцем. Через некоторое время (а может быть и сразу же) на мониторах появляется другой, не менее известный записной аналитик еще более "компанейской" компании Lohi & Pridurki Investments. Нет, он не опровергает мнение предыдущего оратора, он его просто не замечает и очень аргументировано и главное конкретно показывает пальцем в противоположную сторону. Один из двух обязательно окажется прав, только вы, уж будьте уверены, окажетесь в данной ситуации в числе проигравших. Почему, рассмотрим чуть позже.
  Обзоры, естественно, необходимо читать, изучать и анализировать. Но при этом нужно иметь свое мнение, свою голову на плечах, свое видение рынка. Самый лучший вариант, когда трейдер прежде чем прочитать любой обзор, а тем более прогноз рынка, сам оценит его состояние, изучит графики, составит собственное мнение что он собирается делать – покупать, продавать или "сидеть на берегу", а уж потом… Понятное дело, что такой подход к трейдингу вызывает большие сомнения у начинающих Соросов.
  Одни, особенно те, кто только что закончил 2-х недельный курс лучшего на просторах СНГ дилингового центра, вообще не видят никаких проблем. Вернее у них одна проблема: где бы достать денег, чтобы затем их побыстрее слить. Им вообще не нужны никакие обзоры. Они смело ставят ордера перед выходом новостей 12.30 GMT, вовсю "пипсуют", открываются по пятницам и оставляют открытыми позиции на выходные. Если кратко, "всадник без головы" ну или "безбашенный трейдер". В общем "форексное" мясо, новобранцы трейдинга и самый лучший клиент любого(!) ДЦ.
  Другие, причем необязательно бывшие "первые", очень щепетильно относятся ко всяким обзорам, отчетам и прогнозам. Тщательно их фиксируют, внимательно изучают, записывают "безошибочные" выводы аналитиков (может быть поэтому этих аналитиков и называют "записными"), действуют так как было предписано, не отступая ни на йоту.  Они пытаются жить чужим умом, полагаются на витиеватые высказывания. Они не удивятся, прочитав в одном из обзоров, что рынок пойдет не вверх, не вниз и не вправо, а влево!
  Тем не менее повторимся, новостные и аналитические обзоры нужны, нужно только правильно ими пользоваться. Во-первых, особенно начинающему трейдеру, вряд ли понадобятся платные сервисы. Ну хотя бы потому что их стоимость может оказаться больше величины депозита трейдера. Поэтому сразу же обратимся к "халявным". Во-вторых, это новости, предлагаемые тем ДЦ где мы открываем счет. Ну хотя бы для того чтобы знать когда наш брокер работает. Ведь многие брокеры на просторах СНГ очень любят отдыхать от трудов праведных. У них выходной и на День независимости США, и на День "местной" независимости, и на православные праздники, и на католические. В общем, отдыхать – не работать. В-третьих, по желанию трейдера это может быть русскоязычный сервис или сайт (нет, пожалуйста, можно и на китайском поискать).

  Покупаем "черный ящик".
(наши разработки)

  Обычно мысли о "черном ящике" приходят к трейдеру на втором этапе. Он уже понял, что он оказывается не самый умный. Успел удивиться быстроте слива депозита. Он знает вкус побед и горечь поражений. Но он еще не знает где настоящая причина его неудач. Он еще не верит в себя, а с "черным ящиком" все кажется таким простым и понятным. Заплатил денежки, поставил на комп и знай себе стриги профит.
  Прежде чем мы разберемся что такое "черный ящик" зададимся элементарным вопросом. Зачем кому-то продавать курицу, несущую золотые яйца, да еще так дешево. Ведь если некто изобрел систему, позволяющую регулярно и предсказуемо получать профит на forex, то зачем этому некто пытаться кому-то впарить свое замечательное изобретение за 100 долларов. Он озабочен безоблачным будущим всего прогрессивного человечества? Но ведь все не могут выигрывать. Кто останется в проигрыше? Тот кто не успел купить? Вопрос конечно интересный.
  Так что же такое "черный ящик"? "Черный ящик" - это механическая торговая система, а именно компьютерная система торговли, которая генерирует сигналы входа в рынок и выхода из него. Т.е. кто-то разрабатывает некий алгоритм, с помощью которого анализируется ценовая информация и когда технические индикаторы достигают определенных значений поступает сигнал на покупку или продажу (сам же алгоритм держится в строжайшем секрете, поэтому-то система и называется "черным ящиком").
  Говоря по-простому вам пальцем показывают в какую сторону открываться. Ну скажите на милость, какой дурак откажется от такого?
  Один из законов Мерфи гласит: "Создайте систему, которой сможет пользоваться даже дурак, и только дурак захочет ею пользоваться". Ну и что дураку делать, в какой лагерь податься? Ведь так хочется деньжат по легкому срубить, но ведь и дураком не хочется быть. Ну что, покупаем "черный ящик" для дурака и косим бабки, а умники пускай морщат лоб?
  Если бы все было так просто. Дело в том, что все эти прекрасные результаты, рекламируемые продавцами "черных ящиков", достигнуты всего лишь на исторических данных. Т.е. все эти 2853% профита и любые другие не менее фантастические цифры это плод воспаленного воображения "изобретателя", а во многих случаях просто черный ПиАр.
  Результаты тестирования торговой системы при желании (даже при отсутствии злого умысла) можно подогнать под любой результат. Но это абсолютно не означает что такие же профиты эта система покажет в реальной ситуации. Ну а вообще-то человек ленив и пределом его мечтаний является тот самый "черный ящик" - робот, который самостоятельно следит за рынком, принимает решения и успешно торгует на forex.
  Вообще же, все механические торговые системы по способу генерации сигналов входа делятся на два вида: трендовые и контртрендовые. Трендовые механические торговые системы работают только в условиях четко направленного тренда. Их цель – поймать тренд и как можно дольше удерживать позиции в направлении тренда. Трендовые системы дают наибольшие профиты и прибыль от одной такой седлки может намного перекрыть убытки от нескольких неудачных сделок. Основным недостатком является то, что система генерирует убыточные сигналы в отсутствии тренда. Оно и понятно, а выход простой – постановка фильтров.
  Контртрендовые механические торговые системы построены на извлечении прибыли при боковом тренде (или при отсутствии тренда). Нужно заметить, что боковые тренды очень плохо поддаются обработке торговыми системами. Ведь разворотные фигуры боковых трендов редко повторяются с математической точностью и фильтрация сигналов, с одновременным ограничением убытков, становится наиболее актуальной.
  Вообще же основные прибыли в трейдинге извлекаются именно на тренде, а все основные потери, в том числе и огромные "сохатые лоси", получаются тогда, когда трендовую систему пытаются применить в периоды отсутствия тренда. Ведь не зря говорят "Тренд – твой друг", "Определи тренд и подбирай откаты".
  По техническому признаку механические торговые системы можно разделить на системы на основе скользящих средних, осцилляторные системы, системы на основе индикаторов тренда, паттерновые торговые системы и торговые системы на основе дивергенций. Но на них мы пока подробно останавливаться не будем.

  Разрабатываем свою систему.
(курсы по созданию торговых систем)

  Целью данной публикации не является разработка механической торговой системы как таковой, поэтому всех желающих "глубоко нырять" отправляем по старой доброй традиции к поисковикам или в крайнем случае к форумам.
  Мы будем говорить не о механической торговой системе и уж тем более не о "черном ящике". Речь пойдет о системе торговли как таковой. Отсутствие системной торговли безусловно ведет к плачевному результату. Но и бездумное следование сигналам "черного ящика" даст тот же результат. Истина как всегда находится посредине.
  Система торговли по нашему представлению включает в себя ряд составляющих. Прежде всего это отношение самого трейдера к трейдингу. К сожалению достаточно большое количество начинающих трейдеров относятся к трейдингу как к развлечению, как одному из способов получения адреналина ну а если повезет можно и деньжатами разжиться. Если бы это было так!
  Трейдинг – это бизнес, обычный бизнес и относиться к нему нужно как к бизнесу. Только и всего. Ведь после слива депозита очень даже придутся к месту слова: "Ваш бизнес прогорел". Некоторые фанаты доводят процесс трейдинга до всепоглощающего уровня и тогда можно говорить даже не о бизнесе, а скорее всего уже о диагнозе. Но развлечение! Это без меня, слуга покорный.
  Дисциплина. Как в любом нормально развивающемся успешном бизнесе понятие дисциплина должно присутствовать на всех этапах ведения трейдинга. Причем дисциплина всесторонняя. Финансовая, платежная, банковская, торговая, жесткое следование собственным правилам ведения торговли.
  Владение техническим анализом в совершенстве. Вообще-то здесь нужно говорить о любых видах анализа, которые могут быть освоены трейдером. Фундаментальный, технический, статистический, математический, анализ на уровне формулы ППП (пол, палец, потолок). В общем все что поможет трейдеру достичь положительного результата. Но технический анализ должен стоять на первом месте.
  В соответствии с правилами технического анализа трейдером должна быть определена философия ведения торговли. Ведь целью трейдинга является все-таки не процесс, а результат. И трейдер должен четко представлять себе как этого результата он планирует достичь. Ведь можно торговать по тренду, в канале, от скользящей средней, на прорыве важных уровнях. И в каждом конкретном случае действия трейдера будут другими, чем в предыдущем. Результатом этой части трейдинга должно стать безошибочное (насколько это возможно) определение направление движения рынка.
  Следующий этап – торговая тактика, т.е. правильное определение момента входа в рынок. Не секрет, что достаточно большое количество трейдеров (в том числе и начинающих) в целом правильно определяют направление рынка и абсолютно уверенные в том что рынок к примеру будет расти открывают длинные позиции. Очень даже может быть что рынок действительно будет расти, но не сегодня и допустим не завтра, а со следующей недели. Или зачастую сразу же после того как наш трейдер закроется с убытком.
  Чтобы правильно соблюдать вышеприведенные правила трейдеру понадобится программа технического анализа и как правило не одна. Из наиболее распространенных с неплохим интерфейсом и что достаточно немаловажно "халявных" программ назовем Метатрейдер. Программа хороша еще и тем что подавляющее большинство отечественных ДЦ применяют ее в качестве торговой платформы. Плюсы и минусы программы – тема отдельной статьи. Еще две программы – Метасток и Омега. Скажем сразу, что Омега больше подходит продвинутым на ниве программирования трейдерам.  Для тех кто не очень отличает Паскаль от мм.рт. столба порекомендуем Метасток. Программа имеет много встроенных индикаторов, позволяет создавать новые и имеет достаточно возможностей для прибыльной торговли на любых рынках.
  Однако всех имеющихся индикаторов в любой из программ зачастую абсолютно недостаточно. И вовсе не потому что они плохие или слишком заумные. Дело в том что успешный трейдинг подразумевает в том числе и применение индикаторов понятных именно данному трейдеру и зачастую им лично созданные (в крайнем случае найденные им в сети и модернизированные под себя). И большинство успешных трейдеров отходят от абсолютно непредсказуемых однообразных индикаторов, которыми пичкают всех начинающих в ДЦ и находят и создают свои.
  Money management (ММ). Даже имея свою торговую тактику трейдер не станет успешным если не будет правильно управлять своими деньгами, превышать допустимые риски. Риск в трейдинге – это та сумма, которую трейдер готов потерять в случае если трейд закончится неудачно. Величина риска определяется ценой входа в рынок, положением стоп-лосса и текущим размером позиции.
  Даже в случае "безбашенной" торговли, т.е. торговли без выставления стопов, риск присутствует и его величина равняется размеру вашего депозита. Контроль за рисками обычно включает соблюдение максимально допустимого риска на сделку (2-5% от размера депозита) и общего максимально допустимого риска по всем открытым позициям (5-7% от размера депозита). Ну и всегда помним о Margin Call. Обычно это 30% от первоначального вашего депо, после этого слив.
  Планирование торговли. Планирование конечно должно присутствовать, но оно естественно в корне отличается от пресловутых социалистических обязательств (трейдеры, которым больше 25 лет еще понят что это такое). Это план не для плана, а план для профитной торговли. Какой-то "устаканенной" формы этого плана не существует, да оно и не нужно. Ведь план составляется не для отчета.
  Результатом выполнения плана могут стать вполне осязаемые вещи: новый ноутбук, новый автомобиль, отпуск под пальмами ну и т.д. Могут, но в большинстве своем не становятся по вполне прозаической причине. Автор плана, добросовестно составив его, после этого в него не заглядывает, а работает по наитию, на эмоциях и когда в результате вместо запланированного профита хватает незапланированного лося долго плюется и обзывает себя самыми последними словами. Обзывает, обзывает, не сомневайтесь.
  Без психологии в системной торговле никуда. Самое главное – уметь не принимать эмоциональных решений и постоянно помнить: рынок никому, никогда и ничего не должен. А самое лучшее средство от дрожащих рук (конечно не с похмелья, а от страха что снова пойдет не туда) это своя система, проверенная и выверенная, в которую трейдер должен бесконечно верить.


наверх / строим механическую торговую систему

 

 

8(985) 923-47-54
8(916) 569-29-02

Мы рядом с метро:
Каширская
Тульская

контакты

Карта сайта Rambler's Top100

Торговые сигналы бесплатно



 

Индекс ММВБ (MICEX)
06 июня


Покупка

 

 



Что мы вам предлагаем?

Почему мы?

 


Зарегистрироваться
Напомнить пароль
ЛОГИН:
ПАРОЛЬ:
 
2005 (с) Все права принадлежат ИП Минаев. А.В. Rambler's Top100 eXTReMe Tracker
© 2005 Design and Programming
by InetStar.Ru