Механические торговые системы для внутридневной игры

  В настоящее время наряду с торговлей на дневных интервалах существует возможность играть, используя внутридневные данные, под которыми подразумеваются данные с шагом изменения от минуты и до часа. Наиболее распространенной и используемой единицей являются часовые данные (далее часовые свечки).
  Классическая литература и отечественные исследования в области технического анализа используют дневные и большие (недельные) интервалы времени. При описании технических индикаторов их параметры приводятся для дневных свечей или для более длинных периодов. Данных для параметров индикаторов часовых свечек практически нет.

  Целью данной работы является:
 •проверка работоспособности классических торговых систем на внутридневных (часовых) рынках;
 •проверка оптимальности параметров систем;
 •проверка стабильности параметров систем со временем.
  Для проверки использовались два широко распространенных осциллятора: RSI и Stochastic, и на их основе строились простейшие торговые системы. Построение и тестирование торговых систем проводилось в продукте фирмы “Equis” MetaStock.

  Система на основе RSI
  Индекс относительной силы (Relative Strength Index) – популярный осциллятор, составленный Уэллесом Уайдлером в 1978 году.
RSI вычисляется по следующей формуле:
RSI=100-(100/(1+U/D)), где
  U – среднее значение цены вверх (суммируются те цены закрытия за выбранный период, которые выше чем цены закрытия в предыдущий день, и делятся на длину периода)
  D - среднее значение цены вниз (суммируются те цены закрытия за выбранный период, которые ниже чем цены закрытия в предыдущий день, и делятся на длину периода).
  Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14 периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9–дневный и 25–дневный. Чем меньшее количество периодов (в нашем случае часов) берется для расчета, тем более чувствителен индикатор. Значение индикатора изменяется в пределах от 0 до 100, рекомендованные для использования сигнальные линии  проходят на уровне 30 и 70.
  На основе данного индикатора была составлена простая оборотная  торговая система:
Открываем длинную позицию, когда RSI пересекает снизу вверх нижнюю сигнальную линию. Закрываем длинную позицию при пересечении RSI сверху вниз верхней сигнальной линии. Открываем короткую позицию, когда RSI пересекает сверху вниз верхнюю сигнальную линию. Закрываем короткую позицию при пересечении RSI снизу вверх нижней сигнальной линии.
  На языке формул используемых в программе MetaStock это выглядит следующим способом:

Enter long: Cross(RSI(14), 30)
Close long: Cross(70, RSI(14))
Enter short: Cross(70, RSI(14))
Close short: Cross(RSI(14), 30).

  При тестировании использовались следующие параметры:
 •Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах,
 •Спред и проскальзывание за полную сделку (открытие и закрытие позиции) составляют 10 пунктов.
Для исследования использовались 113 часовых свечей на каждом рынке. После тестирования четырех валют (йена, евро, английский фунт и швейцарский франк) были получены следующие результаты:

где: Profit – прибыль системы выраженная в пунктах
       Total – общее количество сделок (сделкой считается пара открытие позиции, закрытие позиции)
        Win –количество выигрышных сделок
       Av w/l – отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу. Чем больше данное отношение, тем лучше, для «нормальной» системы всегда больше 1.

  Как видно из таблицы все рынки за исключением рынка фунта являются убыточными для данной системы. Положительный доход от работы системы на фунте не говорит о возможности применять данную систему на определенных рынках, так параметр av w/l  для нормальной рабочей системы должно быть как минимум больше 1.
  Таким образом, можно сделать вывод о неприменимости торговой системы и/или ее параметров в чистом виде как это рекомендовано литературой по техническому анализу.

  Следующий этап предполагает разбиение всего имеющегося ценового ряда данных на 3-х недельные интервалы с последующей оптимизацией параметров системы на каждом интервале.
  Параметры системы менялись в следующих пределах:
Opt1 (14 в оригинале ) от 6 до 30 с шагом 4
Opt2 (30 в оригинале) от 24 до 48 с шагом 4
Opt3 (70 в оригинале) от 60 до 92 с шагом 4
Были получены следующие результаты:

Таблица 1.1 Результаты тестирования RSI на часовом фунте.

Таблица 1.2 Результаты тестирования RSI на часовой евро.

Таблица 1.3 Результаты тестирования RSI на часовой йене.

Таблица 1.4 Результат тестирования RSI на часовом франке.

  Как видно из таблиц при оптимизации параметров система становится прибыльной, причем она дает вполне устойчивую, стабильную величину дохода (увеличенная почти в 2 раза прибыль на франке может быть объяснена неординарными, исключительными рыночными условиями в данный период).
  Большое значение имеет полное количество сделок и количество выигрышных сделок. Система, протестированная нами, показала хорошее отношение количества выигрышных сделок к проигрышным сделкам (85%).
  Анализируя полученные параметры индикаторов видно, что их значения меняются в широких пределах и, что более важно, не прослеживается определенных тенденций в их изменении. Очевидно, их изменчивость связана с изменениями в поведении цены валюты. Можно подсчитать, что значение параметра OPT1 равное 6 встречается 7 раз, равное 10 – 3 раза, равное 26 – 4 раза и равное 14 всего 2 раза. Аналогичные вычисления можно проделать для OPT2 и OPT3.
  Можно сделать вывод, что большая изменчивость параметров индикатора и несоответствие рекомендованных значений 14, 30 и 70 оптимальным делают невозможным использование осциллятора RSI в том виде как рекомендовано классической литературой по техническому анализу.


наверх / дальше...