На главную
Обучение
Учебник Forex
Механические торговые системы
Торговые роботы
Аналитика/Прогнозы
О нас
Партнёрство

ПАРТНЕРЫ





Курсы "Трейдер валютного и российского фондового рынка"

Обучение торговле на фондовом рынке и рынке форекс (Forex) в центре Москвы.
Программа обучения и форма записи на обучение. Записаться можно по тел.8 (985) 923 47 54

Ближайшая группа  с 18 сентября по 05 октября 2017 г. Обучение в течение трёх недель  с 18ч30м. до 21ч. с понедельника по четверг.

Бесплатный семинар "Инвестирование на финансовых рынках " каждый четверг в 16ч30.

главная / Механические торговые системы / Строим механическую торговую систему 2 / Механические торговые системы для внутридневной игры / Механические торговые системы для внутридневной игры 2

Механические торговые системы для внутридневной игры 2

  Системы на основе STOCHASTIC
  Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %K.
  Стохастический осциллятор имеет четыре переменных:
N1 –количество временных периодов используемых при расчете стохастики.
N2 – период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 – медленная).
N3 – период сглаживания используемый при расчете %D.
N4 – метод используемый для расчета %D (экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).
  Формула для %K имеет следующий вид:
%K=100*[(C-L)/(H-L)], где
C – цена закрытия,
L – самый низкий уровень цены за период N1,
H - самый высокий уровень цены за период N1.
  %D расчитывается как скользящее среднее от %K за N3 периодов сглаженный методом N4 [4].
  Осциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни проходят на уровнях 20% и 80%.
  Правила построения торговой системы полностью совпадают с правилами построения системы на основе RSI.
  В терминах языка формул MetaStock это выглядит следующим образом:
Enter long: Ref( Stoch(5,3), -1) <= 20 AND Stoch(5,3) > 20
Close long: Stoch(5,3) < 20
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= 80 AND Stoch(5,3) < 80
Close short: Stoch(5,3) > 80
  При тестировании использовались следующие параметры:
•Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах,
•Комиссионные за открытие позиции составляют 5 пунктов.
  После тестирования системы были получены следующие результаты:

#

profit

total

win

Avg. w/l

JPY

-1779

240

95

1,14

EUR

-888

172

66

1,17

GBP

-3778

265

90

0,78

CHF

-2104

291

111

1,3


  Как видно из таблицы убытки от работы данной системы оказались более значительными, чем убытки от работы системы на основе RSI. Показательным является то, что большие потери прибыли системы на основе STOCH наблюдаются на фоне довольно большого отношения среднего выигрыша к среднему проигрышу (больше 1), в то время как меньшие потери прибыли от работы системы на основе RSI наблюдались при меньшем отношении среднего выигрыша к среднему проигрышу (0,7).
  Для тестирования на трехнедельных наборах данных проводились следующие изменения в параметрах системы:
OPT1 (20% сигнальная линия) от 8 до 44 с шагом 4
OPT2 (80% сигнальная линия) от 60 до 96 с шагом 4
  Были получены следующие результаты:

Таблица 2.1 Результаты тестирования Stoch на часовом фунте

#

profit

total

win

Av w/l

opt1

opt2

1

243

7

3

2,31

8

96

2

155

14

8

0,79

12

88

3

160

6

3

1,79

8

88

4

189

15

7

1,56

8

80

5

97

25

11

1,47

12

72

Таблица 2.2 Результаты тестирования Stoch на часовой евро

#

profit

total

win

Av w/l

opt1

opt2

1

472

5

4

10,77

8

92

2

391

12

6

3,25

12

88

3

269

22

10

1,96

8

72

4

470

28

15

2,05

20

80

5

305

15

10

1,5

16

88

Таблица 2.3 Результат тестирования Stoch на часовой йене

#

profit

total

win

Av w/l

opt1

opt2

1

497

24

13

1,66

16

84

2

208

41

14

2,57

36

64

3

449

17

11

1,38

28

92

4

428

16

11

1,31

12

84

5

484

8

5

3,10

16

92

Таблица 2.4 Результат тестирования Stoch на часовом франке

#

profit

total

win

Av w/l

opt1

opt2

1

585

30

17

1,79

28

72

2

74

45

13

2,16

28

72

3

117

19

9

2,23

40

96

4

381

6

3

4,04

8

92

5

42

15

6

1,11

20

96

  При сравнении результатов тестирования с результатами теcтирования RSI можно заметить, что система на основе STOCH дает меньшую прибыль. Также заметно, что количество сделок вырабатываемых данной системой больше чем у предыдущей. Относительно оптимизируемых параметров системы можно сказать, что нижняя сигнальная линии (20% в первоисточниках) была равна 8 – 6 раз, 12 – 4 раза, 16 – 3 раза, 20 – 2 раза и 28 – 4 раза; налицо факт уменьшения уровня нижней сигнальной линии. Верхняя сигнальная линии (80%)  показала следующие результаты: 64 –1 раз, 72 – 4 раза, 80 –2 раза, 82 –4 раза, 92 –4 раза, 96 –3 раза.

 

наверх / далее...

 



Механические торговые системы для внутридневной игры 2
Модификация систем

 

8(985) 923-47-54
8(916) 569-29-02

Мы рядом с метро:
Каширская
Тульская

контакты

Карта сайта Rambler's Top100

Торговые сигналы бесплатно



 

Индекс ММВБ (MICEX)
30 июня


Покупка

 

 



Что мы вам предлагаем?

Почему мы?

 


Зарегистрироваться
Напомнить пароль
ЛОГИН:
ПАРОЛЬ:
 
2005 (с) Все права принадлежат ИП Минаев. А.В. Rambler's Top100 eXTReMe Tracker
© 2005 Design and Programming
by InetStar.Ru