На главную
Обучение
Учебник Forex
Механические торговые системы
Торговые роботы
Аналитика/Прогнозы
О нас
Партнёрство

ПАРТНЕРЫ





Курсы "Трейдер валютного и российского фондового рынка"

Обучение торговле на фондовом рынке и рынке форекс (Forex) в центре Москвы.
Программа обучения и форма записи на обучение. Записаться можно по тел.8 (985) 923 47 54

Ближайшая группа  с 03 июля по 20 июля 2017 г. Обучение в течение трёх недель  с 18ч30м. до 21ч. с понедельника по четверг.

Бесплатный семинар "Инвестирование на финансовых рынках " каждый четверг в 16ч30.

главная / Механические торговые системы / Строим механическую торговую систему 2 / Механические торговые системы для внутридневной игры / Механические торговые системы для внутридневной игры 2 / Модификация систем

Модификация систем

  Существует два основных состояния рынка: тренд и канал. Все технические индикаторы можно разделить на две группы: одни приспособлены к работе на рынке в стадии тренда (классический пример - скользящие средние), другие лучше проявляют себя в боковом (канальном) рынке. Для того чтобы сделать окончательные выводы о жизнеспособности исследуемых систем необходимо провести их тестирование  на каждом виде рынка.
  Для этого в системы вводились дополнительные ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем простые скользящие средние (SMA).
  Считаем, что рынок находится в тренде, если выполняется одно из условий: три скользящих средних располагаются  следующим образом – mov(x)>mov(y)>mov(z) либо  mov(x)y>z.
  Считаем, что рынок находится в канале, если: самое короткое mov лежит между длинным и средним.
  В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене закрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое - 24 часа , среднее – 60 часов  и длинное 120 часов.
  Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы заставили работать систему либо только на тренде, либо только в канале.

  На основе RSI
  Применим все вышеизложенное к системе основанной на RSI. В терминах языка формул MetaStock переписанные условия выглядят следующим образом:
• Тренд
Enter long: Cross( RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S)>Mov(C, 120, S)
Enter short: Cross( opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)• Канал
Enter long: Cross( RSI(opt1), opt2 ) AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S))) OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S))))
Enter short: Cross( opt3, RSI(opt1)) AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S))) OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S))))
Тесты проводились на всех валютах. Полученные результаты представлены в таблицах:

Таблица 3.1 Результаты тестирования "трендового" RSI

#

profit

total

win

Av w/l

MIDD

opt1

opt2

opt3

CHF

510

10

7

2,16

267

22

48

68

EUR

1159

15

14

2,03

274

10

24

64

GBP

796

2

2

-

207

26

24

72

JPY

474

4

3

0,9

376

30

36

68

Таблица 3.2 Результаты тестирования "канального" RSI

#

profit

total

win

Av w/l

MIDD

opt1

opt2

opt3

CHF

1062

15

8

7,51

232

6

28

92

EUR

83

15

10

0,68

1344

14

40

60

GBP

526

18

8

5,81

175

10

44

84

JPY

1114

8

6

2,84

515

30

40

76

MIDD – максимальное уменьшение прибыли во время торговли

  Сравнивая полученные результаты с результатами, полученными для “чистой” системы можно сказать, что:
• Модифицированные системы дают прибыль на всех рынках в отличии от простой системы которая показывает значительные убытки. Данный факт говорит о том, что система, работающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на них, показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале и система работающая на канальных рынках и оптимизированная на них показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале.
• Возросло отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (в 3 и более раз).
• По большему отношению среднего проигрыша к среднему выигрышу для канальной системы можно сделать вывод, что RSI лучше работает на канальных рынках.

  На основе STOCH
  Применяя вышеизложенные принципы к стохастическому осциллятору, получим следующие формулы:
•Тренд
Enter long: Ref( Stoch(5,3), -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S)>Mov(C, 120, S)
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2 AND Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S)•Канал
Enter long: Ref( Stoch(5,3), -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S)))
OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S)))).
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2 AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S))) OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S)))).
Тестирование проводилось на франке, евро, фунте и йене. Полученные результаты представлены в таблицах:

Таблица 3.3 Результаты тестирования "трендового" STOCH

#

profit

total

win

Av w/l

MIDD

opt1

opt2

CHF

-593

15

4

1,32

1111

8

92

EUR

766

17

12

3,54

304

8

92

GBP

294

5

3

2,08

442

8

96

JPY

193

3

1

2,95

648

8

96


Таблица 3.4 Результаты тестирования "канального" STOCH

#

profit

total

win

Av w/l

MIDD

opt1

opt2

CHF

386

19

8

2,13

520

12

92

EUR

195

20

10

1,41

229

12

84

GBP

111

30

14

1,34

360

20

72

JPY

1122

31

19

1,91

408

28

84


  Проанализировав результаты можно сделать выводы:
• Модифицированные системы показали прибыль на всех рынках (кроме как на франке трендовой системой) в отличие от  простой стохастики показавшей убытки. Данный факт говорит о том, что система, работающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на них, показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале и система работающая на канальных рынках и оптимизированная на них, показывает себя лучше, чем система оптимизированная на всем интервале.
• Увеличилось отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, хотя не так значительно как для RSI.
• Значительно (более чем в 10 раз) уменьшилось количество сделок совершаемых системой.

  Выводы
  На основании проделанной работы можно сделать вывод о неприменимости простых торговых систем на основе RSI и STOCH. Возможно использование данных осцилляторов в других более сложных торговых системах совместно с другими индикаторами.
  Хорошим правилом при составлении системы будет разработка системы для конкретного типа рынка (трендового и канального) и установка фильтров ограничивающих ее работу только на данном типе рынка.
  Параметры индикаторов, рекомендуемые классической литературой по техническому анализу, не являются оптимальными, и должны быть пересчитаны применительно к конкретному рынку и торговой системе.
  Постоянное изменение рыночных условий влечет за собой изменение оптимальных параметров индикаторов, что в свою очередь не дает возможности полностью оптимизировать систему для использования ее в будущем.

наверх

Модификация систем
Подразделов нет

 

8(985) 923-47-54
8(916) 569-29-02

Мы рядом с метро:
Каширская
Тульская

контакты

Карта сайта Rambler's Top100

Торговые сигналы бесплатно



 

Индекс ММВБ (MICEX)
06 июня


Покупка

 

 



Что мы вам предлагаем?

Почему мы?

 


Зарегистрироваться
Напомнить пароль
ЛОГИН:
ПАРОЛЬ:
 
2005 (с) Все права принадлежат ИП Минаев. А.В. Rambler's Top100 eXTReMe Tracker
© 2005 Design and Programming
by InetStar.Ru