Модификация систем

  Существует два основных состояния рынка: тренд и канал. Все технические индикаторы можно разделить на две группы: одни приспособлены к работе на рынке в стадии тренда (классический пример - скользящие средние), другие лучше проявляют себя в боковом (канальном) рынке. Для того чтобы сделать окончательные выводы о жизнеспособности исследуемых систем необходимо провести их тестирование  на каждом виде рынка.
  Для этого в системы вводились дополнительные ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем простые скользящие средние (SMA).
  Считаем, что рынок находится в тренде, если выполняется одно из условий: три скользящих средних располагаются  следующим образом – mov(x)>mov(y)>mov(z) либо  mov(x)y>z.
  Считаем, что рынок находится в канале, если: самое короткое mov лежит между длинным и средним.
  В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене закрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое - 24 часа , среднее – 60 часов  и длинное 120 часов.
  Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы заставили работать систему либо только на тренде, либо только в канале.

  На основе RSI
  Применим все вышеизложенное к системе основанной на RSI. В терминах языка формул MetaStock переписанные условия выглядят следующим образом:
• Тренд
Enter long: Cross( RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S)>Mov(C, 120, S)
Enter short: Cross( opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)• Канал
Enter long: Cross( RSI(opt1), opt2 ) AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S))) OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S))))
Enter short: Cross( opt3, RSI(opt1)) AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S))) OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S))))
Тесты проводились на всех валютах. Полученные результаты представлены в таблицах:

Таблица 3.1 Результаты тестирования "трендового" RSI

Таблица 3.2 Результаты тестирования "канального" RSI

MIDD – максимальное уменьшение прибыли во время торговли

  Сравнивая полученные результаты с результатами, полученными для “чистой” системы можно сказать, что:
• Модифицированные системы дают прибыль на всех рынках в отличии от простой системы которая показывает значительные убытки. Данный факт говорит о том, что система, работающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на них, показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале и система работающая на канальных рынках и оптимизированная на них показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале.
• Возросло отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (в 3 и более раз).
• По большему отношению среднего проигрыша к среднему выигрышу для канальной системы можно сделать вывод, что RSI лучше работает на канальных рынках.

  На основе STOCH
  Применяя вышеизложенные принципы к стохастическому осциллятору, получим следующие формулы:
•Тренд
Enter long: Ref( Stoch(5,3), -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S)>Mov(C, 120, S)
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2 AND Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S)•Канал
Enter long: Ref( Stoch(5,3), -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S)))
OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S)))).
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2 AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S))) OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S)))).
Тестирование проводилось на франке, евро, фунте и йене. Полученные результаты представлены в таблицах:

Таблица 3.3 Результаты тестирования "трендового" STOCH

Таблица 3.4 Результаты тестирования "канального" STOCH

  Проанализировав результаты можно сделать выводы:
• Модифицированные системы показали прибыль на всех рынках (кроме как на франке трендовой системой) в отличие от  простой стохастики показавшей убытки. Данный факт говорит о том, что система, работающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на них, показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале и система работающая на канальных рынках и оптимизированная на них, показывает себя лучше, чем система оптимизированная на всем интервале.
• Увеличилось отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, хотя не так значительно как для RSI.
• Значительно (более чем в 10 раз) уменьшилось количество сделок совершаемых системой.

  Выводы
  На основании проделанной работы можно сделать вывод о неприменимости простых торговых систем на основе RSI и STOCH. Возможно использование данных осцилляторов в других более сложных торговых системах совместно с другими индикаторами.
  Хорошим правилом при составлении системы будет разработка системы для конкретного типа рынка (трендового и канального) и установка фильтров ограничивающих ее работу только на данном типе рынка.
  Параметры индикаторов, рекомендуемые классической литературой по техническому анализу, не являются оптимальными, и должны быть пересчитаны применительно к конкретному рынку и торговой системе.
  Постоянное изменение рыночных условий влечет за собой изменение оптимальных параметров индикаторов, что в свою очередь не дает возможности полностью оптимизировать систему для использования ее в будущем.

наверх