На главную
Обучение
Учебник Forex
Механические торговые системы
Торговые роботы
Аналитика/Прогнозы
О нас
Партнёрство

ПАРТНЕРЫ





Курсы "Трейдер валютного и российского фондового рынка"

Обучение торговле на фондовом рынке и рынке форекс (Forex) в центре Москвы.
Программа обучения и форма записи на обучение. Записаться можно по тел.8 (985) 923 47 54

Ближайшая группа  с 18 сентября по 05 октября 2017 г. Обучение в течение трёх недель  с 18ч30м. до 21ч. с понедельника по четверг.

Бесплатный семинар "Инвестирование на финансовых рынках " каждый четверг в 16ч30.

главная / Механические торговые системы / Оценка эффективности механических торговых систем / Управление капиталом на forex / Для чего нужны механические системы / Достоверный эталон / Как выбрать метод управления / Выбираем метод управления / Пирамида

Пирамида

  Торговля на основе согласования выигрышей и проигрышей
  Этот тип торговли известен под разными названиями - строительство пирамиды (вверх или вниз) или метод Мартингайла (прямой и обратный). В основе этого метода лежит изменение размера открываемой позиции в зависимости от результатов последнего трейда. Например, трейдер может удвоить позицию после проигрыша в надежде отыграть убытки или, наоборот, удваивать размер позиции только после выигрышного трейда для максимального раскрытия потенциала системы.
  Эта стратегия может быть наредкость эффективной. Однако она работает корректно только для некоторых типов торговых систем. Многие трейдеры используют этот подход при тестировании и получают прекрасные результаты, однако при работе в реальном времени получают крах своей торговой концепции. Для эффективного использования этой техники необходимо знать Z-счет торговой системы. (Z-счет будет обсужден в следующих разделах.) Если коротко изложить суть, то Z-счет показывает трейдеру существует ли зависимость между выйгрышными и проигрышными сделками. Например, в ряде систем после выигрышной сделки повышается вероятность наступления проигрыша и наоборот. Знание зависимости между последующими сделками (Z-счет) дает трейдеру информацию о том, как правильно использовать его торговую систему. Без Z-счета трейдер неспособен точно определить риск последующей сделки при использовании данного метода управления рисками. Очень важно понять принципы Z-счета и Confidence limit (доверительные пределы) системы прежде чем использовать данный подходд. Прочтите соответствующий раздел прежде чем использовать данный метод в своей работе.
  Эта техника управления рисками может творить чудеса с системами, отвечающими критериям Z-счета. Основная сила данного метода заключается в том, что он позволяет максимально увеличивать соотношение risk/reward (риск/доход) у тех торговых возможностей, которые потенциально наиболее прибыльны, и, в тоже время, уменьшать это соотношение в ситуациях, когда потенциальная доходность низка. В результате торговый счет может расти существенно быстрее без увеличения общего риска на счет.

  Есть два варианта взаимосвязи сделок в ходе использования торговой системы:
  1. Существуют торговые системы, для которых характерны последовательности из нескольких выигрышных или нескольких убыточных сделок подряд. Для таких систем разумно увеличивать размер открываемых позиций после выйгрыша и уменьшать после проигрыша.
  2. С другой стороны, есть торговые системы, для которых характерно последовательное чередование убыточных и прибыльных сделок. В этом случае есть смысл увеличивать позиции после проигрыша и уменьшать после выигрыша.
  Другим преимуществом этого метода управления рисками является то, что его достаточно легко использовать для торговли в реальном времени. Если трейдер принял решение пирамидиться, то он заранее может точно рассчитать размер последующей позиции как в случае выигрыша текущей позиции, так и в случае проигрыша.
  Основным недостатком данного метода управления рисками является его очень высокая чувствительность к оптимизации, особенно если Z-счет и доверительные пределы недостаточно велики. Трейдер должен быть очень внимателен, чтобы не переоптимизировать данный метод. Рассмотрим пример:

Размер позиции открываемой после...

пример 1ый + 2ой +  следующий + 1ый - 2ой - следующий - прибыль, $ прибыль/макс.возмож. убыток макс.возмож. убыток в %
A 1 1 1 1 1 1 5315 1.02 -18
B 1 1 1 1 2 3 4125 0.28 -29
C 1 1 1 3 2 1 1945 0.64 -59
D 1 1 1 3 3 3 755 1.03 -49
E 1 2 3 1 1 1 13035 6.10 -10
F 1 2 3 2 2 3 11845 4.23 -14
G 1 2 3 2 2 1 9665 2.07 -23
H 3 2 1 1 1 1 14835 5.00 -15
I 3 2 1 2 2 3 13645 3.92 -39
Лучший и худший варианты по прибыли
J 3 3 3 1 1 3 23855 9.49 -33
K 1 1 1 3 3 1 (-545) -1.39 -78
Лучший и худший варианты по макс. возможному убытку
L 3 3 3 1 1 2 23205 9.30 -9
M 1 1 1 3 3 3 1315 -0.92 -84
Лучший и худший варианты по соотношению прибыль/макс. возможный убыток
N 3 3 3 1 1 3 23855 9.49 -33
O 1 1 1 3 3 1 (-545) -1.39 -78


  Примечание: знаком "+" обозначены прибыльные сделки, знаком "-" убыточные сделки.
  Данный метод управления рисками при правильном применении Z-счета и доверительных пределов может дать трейдерам очень устойчивые результаты и значительное увеличение прибыльности в сочетании со снижением величины максимальных возможных потерь.

  Таблица наверху показывает некоторые техники строительства пирамиды - вверх и вниз на прибыли или на убытках. Пример A является базисным, в нем не применяются никакие методы управления рисками. В примере B строится пирамида вверх при убытках, в примере С - пирамида вниз при убытках. В таблице приведены и другие примеры строительства пирамид. Наиболее интересным для данной системы выглядит пример H, в котором по мере развития серии из выигрышных сделок трейдер сначала увеличивает, а затем уменьшает риски. Использование данного метода позволяет трейдеру утроить прибыль, одновременно уменьшая размер максимально возможного убытка. Другие методы не столь эффективны, однако тоже позволяют извлекать дополнительную прибыль.
  Как видно из таблицы, выбор конкретной схемы работы значительно влияет на изменение счета. В действительности этот метод управления рисками может превратить убыточную систему в прибыльную. Однако, точно также, он может превратить прибыльную систему в убыточную. В связи с широкой вариабельностью результатов данный метод очень чувствителен к переоптимизации. Трейдеры легко могут подобрать схему работы, которая позволяет извлекать прибыль при тестировании, однако при реальной работе на этой же самой схеме легко получить убытки. Причина состоит в том, что в будущем порядок следования прибыльных и убыточных сделок может слегка измениться, что приведет к краху всей системы. Это основная причина, по которой надо знать Z-счет торговой системы. Z-счет дает статистическую основу для правильного использования данного метода управления рисками и, как результат, будущие результаты применения данного метода будут находиться ближе к тем, что получены при тестировании.
  Другим недостатком данного метода является то, что по мере роста счета возникает необходимость в периодическом изменении структуры пирамиды. Величина открываемых позиций в прошлом перестает соответствовать реальности в случае удвоения размера счета. Поэтому обычно трейдеры назначают цель [увеличение счета до определенной величины] по достижению которой производится пересчет пирамиды.

наверх / далее (кривые доходности)...

 

8(985) 923-47-54
8(916) 569-29-02

Мы рядом с метро:
Каширская
Тульская

контакты

Карта сайта Rambler's Top100

Торговые сигналы бесплатно



 

Индекс ММВБ (MICEX)
30 июня


Покупка

 

 



Что мы вам предлагаем?

Почему мы?

 


Зарегистрироваться
Напомнить пароль
ЛОГИН:
ПАРОЛЬ:
 
2005 (с) Все права принадлежат ИП Минаев. А.В. Rambler's Top100 eXTReMe Tracker
© 2005 Design and Programming
by InetStar.Ru