|
Механические торговые системы для внутридневной игры 2
Системы на основе STOCHASTIC Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %K. Стохастический осциллятор имеет четыре переменных: N1 –количество временных периодов используемых при расчете стохастики. N2 – период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 – медленная). N3 – период сглаживания используемый при расчете %D. N4 – метод используемый для расчета %D (экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание). Формула для %K имеет следующий вид: %K=100*[(C-L)/(H-L)], где C – цена закрытия, L – самый низкий уровень цены за период N1, H - самый высокий уровень цены за период N1. %D расчитывается как скользящее среднее от %K за N3 периодов сглаженный методом N4 [4]. Осциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни проходят на уровнях 20% и 80%. Правила построения торговой системы полностью совпадают с правилами построения системы на основе RSI. В терминах языка формул MetaStock это выглядит следующим образом: Enter long: Ref( Stoch(5,3), -1) <= 20 AND Stoch(5,3) > 20 Close long: Stoch(5,3) < 20 Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= 80 AND Stoch(5,3) < 80 Close short: Stoch(5,3) > 80 При тестировании использовались следующие параметры: •Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах, •Комиссионные за открытие позиции составляют 5 пунктов. После тестирования системы были получены следующие результаты:
# |
profit |
total |
win |
Avg. w/l |
JPY |
-1779 |
240 |
95 |
1,14 |
EUR |
-888 |
172 |
66 |
1,17 |
GBP |
-3778 |
265 |
90 |
0,78 |
CHF |
-2104 |
291 |
111 |
1,3 |
Как видно из таблицы убытки от работы данной системы оказались более значительными, чем убытки от работы системы на основе RSI. Показательным является то, что большие потери прибыли системы на основе STOCH наблюдаются на фоне довольно большого отношения среднего выигрыша к среднему проигрышу (больше 1), в то время как меньшие потери прибыли от работы системы на основе RSI наблюдались при меньшем отношении среднего выигрыша к среднему проигрышу (0,7). Для тестирования на трехнедельных наборах данных проводились следующие изменения в параметрах системы: OPT1 (20% сигнальная линия) от 8 до 44 с шагом 4 OPT2 (80% сигнальная линия) от 60 до 96 с шагом 4 Были получены следующие результаты:
Таблица 2.1 Результаты тестирования Stoch на часовом фунте
# |
profit |
total |
win |
Av w/l |
opt1 |
opt2 |
1 |
243 |
7 |
3 |
2,31 |
8 |
96 |
2 |
155 |
14 |
8 |
0,79 |
12 |
88 |
3 |
160 |
6 |
3 |
1,79 |
8 |
88 |
4 |
189 |
15 |
7 |
1,56 |
8 |
80 |
5 |
97 |
25 |
11 |
1,47 |
12 |
72 |
Таблица 2.2 Результаты тестирования Stoch на часовой евро
# |
profit |
total |
win |
Av w/l |
opt1 |
opt2 |
1 |
472 |
5 |
4 |
10,77 |
8 |
92 |
2 |
391 |
12 |
6 |
3,25 |
12 |
88 |
3 |
269 |
22 |
10 |
1,96 |
8 |
72 |
4 |
470 |
28 |
15 |
2,05 |
20 |
80 |
5 |
305 |
15 |
10 |
1,5 |
16 |
88 |
Таблица 2.3 Результат тестирования Stoch на часовой йене
# |
profit |
total |
win |
Av w/l |
opt1 |
opt2 |
1 |
497 |
24 |
13 |
1,66 |
16 |
84 |
2 |
208 |
41 |
14 |
2,57 |
36 |
64 |
3 |
449 |
17 |
11 |
1,38 |
28 |
92 |
4 |
428 |
16 |
11 |
1,31 |
12 |
84 |
5 |
484 |
8 |
5 |
3,10 |
16 |
92 |
Таблица 2.4 Результат тестирования Stoch на часовом франке
# |
profit |
total |
win |
Av w/l |
opt1 |
opt2 |
1 |
585 |
30 |
17 |
1,79 |
28 |
72 |
2 |
74 |
45 |
13 |
2,16 |
28 |
72 |
3 |
117 |
19 |
9 |
2,23 |
40 |
96 |
4 |
381 |
6 |
3 |
4,04 |
8 |
92 |
5 |
42 |
15 |
6 |
1,11 |
20 |
96 |
При сравнении результатов тестирования с результатами теcтирования RSI можно заметить, что система на основе STOCH дает меньшую прибыль. Также заметно, что количество сделок вырабатываемых данной системой больше чем у предыдущей. Относительно оптимизируемых параметров системы можно сказать, что нижняя сигнальная линии (20% в первоисточниках) была равна 8 – 6 раз, 12 – 4 раза, 16 – 3 раза, 20 – 2 раза и 28 – 4 раза; налицо факт уменьшения уровня нижней сигнальной линии. Верхняя сигнальная линии (80%) показала следующие результаты: 64 –1 раз, 72 – 4 раза, 80 –2 раза, 82 –4 раза, 92 –4 раза, 96 –3 раза.
наверх / далее...
|