|
Модификация систем
Существует два основных состояния рынка: тренд и канал. Все технические индикаторы можно разделить на две группы: одни приспособлены к работе на рынке в стадии тренда (классический пример - скользящие средние), другие лучше проявляют себя в боковом (канальном) рынке. Для того чтобы сделать окончательные выводы о жизнеспособности исследуемых систем необходимо провести их тестирование на каждом виде рынка. Для этого в системы вводились дополнительные ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем простые скользящие средние (SMA). Считаем, что рынок находится в тренде, если выполняется одно из условий: три скользящих средних располагаются следующим образом – mov(x)>mov(y)>mov(z) либо mov(x)y>z. Считаем, что рынок находится в канале, если: самое короткое mov лежит между длинным и средним. В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене закрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое - 24 часа , среднее – 60 часов и длинное 120 часов. Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы заставили работать систему либо только на тренде, либо только в канале.
На основе RSI Применим все вышеизложенное к системе основанной на RSI. В терминах языка формул MetaStock переписанные условия выглядят следующим образом: • Тренд Enter long: Cross( RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S)>Mov(C, 120, S) Enter short: Cross( opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)• Канал Enter long: Cross( RSI(opt1), opt2 ) AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S))) OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S)))) Enter short: Cross( opt3, RSI(opt1)) AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S))) OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S)))) Тесты проводились на всех валютах. Полученные результаты представлены в таблицах:
Таблица 3.1 Результаты тестирования "трендового" RSI
# |
profit |
total |
win |
Av w/l |
MIDD |
opt1 |
opt2 |
opt3 |
CHF |
510 |
10 |
7 |
2,16 |
267 |
22 |
48 |
68 |
EUR |
1159 |
15 |
14 |
2,03 |
274 |
10 |
24 |
64 |
GBP |
796 |
2 |
2 |
- |
207 |
26 |
24 |
72 |
JPY |
474 |
4 |
3 |
0,9 |
376 |
30 |
36 |
68 |
Таблица 3.2 Результаты тестирования "канального" RSI
# |
profit |
total |
win |
Av w/l |
MIDD |
opt1 |
opt2 |
opt3 |
CHF |
1062 |
15 |
8 |
7,51 |
232 |
6 |
28 |
92 |
EUR |
83 |
15 |
10 |
0,68 |
1344 |
14 |
40 |
60 |
GBP |
526 |
18 |
8 |
5,81 |
175 |
10 |
44 |
84 |
JPY |
1114 |
8 |
6 |
2,84 |
515 |
30 |
40 |
76 |
MIDD – максимальное уменьшение прибыли во время торговли
Сравнивая полученные результаты с результатами, полученными для “чистой” системы можно сказать, что: • Модифицированные системы дают прибыль на всех рынках в отличии от простой системы которая показывает значительные убытки. Данный факт говорит о том, что система, работающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на них, показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале и система работающая на канальных рынках и оптимизированная на них показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале. • Возросло отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (в 3 и более раз). • По большему отношению среднего проигрыша к среднему выигрышу для канальной системы можно сделать вывод, что RSI лучше работает на канальных рынках.
На основе STOCH Применяя вышеизложенные принципы к стохастическому осциллятору, получим следующие формулы: •Тренд Enter long: Ref( Stoch(5,3), -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S)>Mov(C, 120, S) Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2 AND Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S)•Канал Enter long: Ref( Stoch(5,3), -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S))) OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S)))). Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2 AND (((Mov(C, 120, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 60, S))) OR ((Mov(C, 60, S) > Mov(C, 24, S)) AND (Mov(C, 24, S) > Mov(C, 120, S)))). Тестирование проводилось на франке, евро, фунте и йене. Полученные результаты представлены в таблицах:
Таблица 3.3 Результаты тестирования "трендового" STOCH
# |
profit |
total |
win |
Av w/l |
MIDD |
opt1 |
opt2 |
CHF |
-593 |
15 |
4 |
1,32 |
1111 |
8 |
92 |
EUR |
766 |
17 |
12 |
3,54 |
304 |
8 |
92 |
GBP |
294 |
5 |
3 |
2,08 |
442 |
8 |
96 |
JPY |
193 |
3 |
1 |
2,95 |
648 |
8 |
96 |
Таблица 3.4 Результаты тестирования "канального" STOCH
# |
profit |
total |
win |
Av w/l |
MIDD |
opt1 |
opt2 |
CHF |
386 |
19 |
8 |
2,13 |
520 |
12 |
92 |
EUR |
195 |
20 |
10 |
1,41 |
229 |
12 |
84 |
GBP |
111 |
30 |
14 |
1,34 |
360 |
20 |
72 |
JPY |
1122 |
31 |
19 |
1,91 |
408 |
28 |
84 |
Проанализировав результаты можно сделать выводы: • Модифицированные системы показали прибыль на всех рынках (кроме как на франке трендовой системой) в отличие от простой стохастики показавшей убытки. Данный факт говорит о том, что система, работающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на них, показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале и система работающая на канальных рынках и оптимизированная на них, показывает себя лучше, чем система оптимизированная на всем интервале. • Увеличилось отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, хотя не так значительно как для RSI. • Значительно (более чем в 10 раз) уменьшилось количество сделок совершаемых системой.
Выводы На основании проделанной работы можно сделать вывод о неприменимости простых торговых систем на основе RSI и STOCH. Возможно использование данных осцилляторов в других более сложных торговых системах совместно с другими индикаторами. Хорошим правилом при составлении системы будет разработка системы для конкретного типа рынка (трендового и канального) и установка фильтров ограничивающих ее работу только на данном типе рынка. Параметры индикаторов, рекомендуемые классической литературой по техническому анализу, не являются оптимальными, и должны быть пересчитаны применительно к конкретному рынку и торговой системе. Постоянное изменение рыночных условий влечет за собой изменение оптимальных параметров индикаторов, что в свою очередь не дает возможности полностью оптимизировать систему для использования ее в будущем.
наверх
Модификация систем |
Подразделов нет |
|