|
Другой метод 2часть
Система А
% риска на сделку |
прибыль,$ |
прибыль/максимальный возможный размер убытков |
максимальный возможный размер убытков в % |
2 |
0 |
0 |
0 |
4 |
17145 |
1.5 |
-22 |
6 |
30560 |
1.31 |
-30 |
8 |
42280 |
0.91 |
-42 |
10 |
55215 |
0.66 |
-53 |
12 |
60470 |
0.45 |
-63 |
16 |
49155 |
0.17 |
-81 |
20 |
(12640) |
-0.02 |
-98 | Система A - это система с наивысшим процентом прибыльных сделок. Эта система приносит $9,490 прибыли и имеет 8% размер максимальных возможных убытков при отсутствии методов управления рисками. При принятии размера риска на сделку равным 4% размер прибыли может увеличиться почти в два раза до $17,145, при этом максимальный размер возможных убытков увеличивается до 22%. Как всегда, нельзя на елку влезть и штаны не ободрать. Если целью трейдера является максимальная доходность, то он должен принимать размер риска на сделку равным 12%. В этом случае он может получить $60,470, однако потенциальные убытки могут составить 63% от счета. Другие трейдеры предпочтут получить оптимальное соотношение прибыли к потенциальным убыткам, в таком случае более подходит первый вариант, с риском на сделку в размере 4%.
Система B
% риска на сделку |
прибыль,$ |
прибыль/максимальный возможный размер убытков |
максимальный возможный размер убытков в % |
2 |
1290 |
0.23 |
-19 |
4 |
10760 |
0.94 |
-33 |
6 |
2720 |
0.16 |
-52 |
8 |
1840 |
0.09 |
-61 |
10 |
(1450) |
-0.07 |
-69 |
12 |
(9875) |
-0.43 |
-78 |
15 |
(12785) |
-0.42 |
-88 |
20 |
(24535) |
-0.91 |
-98 |
25 |
(23990) |
-0.89 |
-96 | Система B - это "обычная" система, выигрывающая приблизительно в 50% слуаев. Она дает $5,315 без использования управления рисками, при этом максимальный размер возможных убытков составляет 20%. Применение рассматриваемой в данном разделе техники управления рисками лишь очень незначительно улучшает показатели данной системы. Прибыльность системы удваивается, но и размер убытков увеличивается очень значительно. Важно также отметить тот факт, что использование данной методики управления рисками дает в графе прибыль очень отчетливый пик в районе 4% с малыми значениями доходности по обе стороны от него. Подобного рода формации могут наблюдаться у систем, обладающих определенной нестабильностью в комбинации с данным методом управления риском. (Иначе говоря, речь идет о разновидности подгонки под исторические данные). В общем случае, трейдеры должны избегать торговли подобного рода систем, поскольку результаты торговли могут быть непредсказуемы.
Система C
% риска на сделку |
прибыль,$ |
прибыль/максимальный возможный размер убытков |
максимальный возможный размер убытков в % |
2 |
2471 |
0.4 |
-20 |
4 |
3823 |
0.25 |
-42 |
6 |
5290 |
0.21 |
-59 |
8 |
-875 |
-0.03 |
-72 |
10 |
610 |
0.01 |
-80 |
12 |
(2749) |
-0.06 |
-85 |
15 |
(14796) |
-0.33 |
-92 |
20 |
(23272) |
-0.55 |
-96 |
25 |
(24331) |
-0.74 |
-98 |
Система C - это трендовая система с низким процентом выигрышных сделок. Эта система дает $6,847 без использования техники управления рисками, максимальный размер возможных убытков составляет 20%. Как видно из таблицы, нет такой комбинации, которую можно было бы использовать. Лучше торговать данную систему вообще без управления рисками, нежели использовать данную технику. В заключение отметим, что разные системы реагируют по разному на применение данной техники управления рисками. Поэтому разумно сначала протестировать свои системы, прежде чем применять данную методику. Для ряда систем она может увеличить доходность и защитить трейдера в периоды потерь. С другой стороны, для некоторых систем данный подход может дать результат хуже, чем при отсутствии техники управления рисками вовсе.
наверх / далее (пирамида)...
Другой метод 2часть |
Подразделов нет |
|